Finance, Markets and Valuation
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Título: Predicción del riesgo de impago de empresas españolas mediante un modelo logit robusto
Autores: Inmaculada Bartual
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Resumen:
El presente estudio aplica un modelo de regresión logit a una amplia base de datos de empresas españolas con el fin de predecir su insolvencia a partir de información económico financiera. La base de datos está equilibrada, en el sentido de que contiene más de un 25% de empresas insolventes. Para comprobar la robustez de la metodología y el impacto de la base de datos empleada en la estimación del modelo, se han realizado 1000 simulaciones en las que se han generado dos grupos aleatorios, uno con el 80% de las empresas de la muestra que se emplea para generar los modelos y otro con las restantes empresas para testear los modelos obtenidos.
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