Finance, Markets and Valuation
Vol. 7, Num. 2 (July-December 2021), 60–72
Título: Comparación de métodos de toma de decisiones multicriterio en la formación de carteras
Autores: Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Radvinė Skobaitė, Viktorija Stasytytė, Nijolė Maknickienė
DOI: 10.46503/QWPU4486
Resumen:
Los inversores aplican varios métodos para seleccionar acciones y construir una cartera de inversiones. En la mayoría de los métodos, el principio de diversificación es relevante. Además, a veces el comportamiento de los inversores forma sesgos relacionados con la formación de la cartera. Los métodos de toma de decisiones de criterios múltiples pueden superar tales deficiencias en la toma de decisiones de los inversores; por lo tanto, se utilizan ampliamente para la selección de carteras. En la investigación realizada, la cartera se construye a partir de las acciones del mercado de valores español. Las acciones se seleccionan en función de los indicadores financieros. Los métodos multicriterio SAW y TOPSIS se utilizan para clasificar las existencias adecuadas. Los pesos de la cartera son proporcionales al rango multicriterio obtenido. Las características de las existencias finales seleccionadas se presentan gráficamente. El rendimiento y el riesgo esperados de la cartera también se describen al comparar dos carteras. Los resultados de la investigación demuestran que los métodos de toma de decisiones multicriterio son adecuados para la formación de carteras. Sin embargo, dichas carteras deben conservarse durante mucho tiempo para recibir una devolución.
Keywords: Carteras de inversión; Métodos de toma de decisiones multicriterio; Mercado de valores; Riesgo; Rentabilidad
